Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций - Я. Бологов

Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций - Я. Бологов
Название:
Оценка риска кредитного портфеля с использованием копула-функций
Автор:
Аудиоформат:
PDF
Язык:
Русский
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
2.8571
35
1
Скачать
Важной задачей при оценке кредитного риска портфеля ссуд является учет взаимосвязей между компонентами этого портфеля. Целью работы является построение модели совместного распределения убытков по кредитному портфелю в отраслевом разрезе. Предлагается методика расчета кредитного риска с использованием копул, параметрического и непараметрического сглаживания. Предложенная методика применяется для оценки риска кредитного портфеля московского коммерческого банка.