Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка - Генрих Пеникас

Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка - Генрих Пеникас
Название:
Прогнозирование кривой доходности в задачах управления активами и пассивами банка
Аудиоформат:
PDF
Язык:
Русский
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
33
Скачать
Цель работы состоит в поиске оптимальной модели прогнозирования краткосрочной кривой доходности. Рассматриваются индивидуальные, коллективные и комбинированные модели. Показано, что: 1) включение макроэкономических переменных позволяет улучшить качество прогноза; 2) комбинированные прогнозы систематически более точны, когда строятся на основе взвешивания предсказаний индивидуальных моделей с учетом их точности, зафиксированной в предыдущие периоды.