Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России - Родион Ломиворотов

Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России - Родион Ломиворотов
Название:
Использование байесовских методов для анализа денежно-кредитной политики в России
Аудиоформат:
PDF
Язык:
Русский
Форматы:
PDF
FB2
DJVU
25
Скачать
В данном исследовании рассматривается применение байесовской модели векторной авторегрессии для оценки влияния различных факторов на экономику России. Использованный метод позволяет определить воздействие и основные каналы трансмиссии монетарной политики ЦБ России, а также внешних шоков. В отличие от традиционных методов, с помощью данного подхода можно получать устойчивые оценки для моделей с большим количеством переменных на выборках ограниченного размера. Полученные прогнозы имеют большую точность по сравнению с прогнозами стандартной модели векторной авторегрессии, FAVAR модели и «наивным» прогнозом.